MACD的多空临界状态(图解)

拾荒网 1735 0

根据MACD四大经典柱子的定义,我们知道:缩头棒小于前一根柱子,抽脚棒大于前一根柱子,杀多棒小于前一根柱子,轧空棒大于前一根柱子。也就是说,MACD四大经典柱子的划分是根据当前柱子与前一根柱子的比较。

当前柱子与前一根柱子的比较结果,可以分为三种情况:大于,等于,小于。在这里,我们把当前柱子等于前一根柱子的状态,称为多空临界状态,代表多空力量均衡。此时可以利用柱子的数值(等于前一根柱子),计算出对应的K线价格,这个价格就是 多空临界位

如果K线价格开始大于多空临界位,说明当前柱子大于前一根柱子,走出了抽脚棒或者轧空棒,代表多头力量变强;如果K线价格开始小于多空临界位,说明当前柱子小于前一根柱子,走出了缩头棒或者杀多棒,代表空头力量变强。

多空临界位的计算过程如下:

已知:

A = EMA(C,12) = REF(A,1)*11/13 + C*2/13 ;

B = EMA(C,26) = REF(B,1)*25/27 + C*2/27;

DIF = A-B;

DEA = EMA(DIF,9) = REF(DEA,1)* 8/10 + DIF*2/10 ;

MACD =2*(DIF-DEA);

求:若MACD = X,求满足这一状态的K线价格C?

解:

  MACD = X

  2*(DIF – DEA) = X

  DIF - REF(DEA,1)* 8/10 - DIF*2/10 = X/2

  DIF =X*5/8 + REF(DEA,1)

∴  A – B= X*5/8 + REF(DEA,1)

∴  [REF(A,1)*11/13 + C*2/13 ] – [ REF(B,1)*25/27 + C*2/27 ] =X*5/8 + REF(DEA,1)

∴  C * 28/351 =X*5/8 + REF(DEA,1) - RER(A,1) * 11/13 + REF(B,1) * 25/27

∴  C * 28 =X*351*5/8 + REF(DEA,1)*351 - REF(Aa,1) *297 + REF(B,1) * 325

∴  C = [ X*1755/8 + REF(DEA,1) *351 - REF(A,1) *297 + REF(B,1) * 325]/28

MACD的柱子有两大经典状态:金叉死叉状态、多空临界状态。

(1)金叉死叉状态

MACD = 0,是指MACD指标金叉或死叉,当前柱子长度为0。将X=0代入上式,可以求出相应的K线价格:

C=(REF(DEA,1)*351-REF(A,1)*297+REF(B,1)*325)/28

(2)多空临界状态

MACD = REF(MACD,1),是指MACD指标的当前柱子等于前一根柱子。将X=REF(MACD,1)代入上式,可以求出相应的K线价格,即多空临界位

C=(REF(MACD,1)*1755/8+REF(DEA,1)*351-REF(A,1)*297+REF(B,1)*325)/28

本节我们研究的就是MACD柱子的多空临界状态。

由于每根柱子都可以求出一个多空临界位,如果把这些多空临界位连接起来,则可以在行情软件的主图中形成一条多空临界线。多空临界线的主图公式如下(LJ代表多空临界线):

A:=EMA(C,12);

B:=EMA(C,26);

DIF:=A-B;

DEA:=EMA(DIF,9);

MACD:=2*(DIF-DEA);

LJ:(REF(MACD,1)*1755/8+REF(DEA,1)*351-REF(A,1)*297+REF(B,1)*325)/28;

如下图所示,每当K线价格跌破临界线,便走出缩头棒或者杀多棒,每当K线价格突破临界线,便走出抽脚棒或者轧空棒。

如下图所示,在行情主图中将临界线与5日均线进行比较,临界线为黑色细线,5日均线为蓝色粗线,可以发现:在趋势的顶部、底部,临界线与行情更为契合;在趋势的中部,临界线与5日均线差不多,都可以很好地契合趋势。

利用今天的柱子与前一根柱子相等,可以计算出今天的多空临界位。同样的,利用明天的柱子与今天的柱子相等,也可以计算出明天的多空临界位,公式如下:

A:=EMA(C,12);

B:=EMA(C,26);

DIF:=A-B;

DEA:=EMA(DIF,9);

MACD:=2*(DIF-DEA);

LJ:(REF(MACD,1)*1755/8+REF(DEA,1)*351-REF(A,1)*297+REF(B,1)*325)/28;

LJT:=(MACD*1755/8+DEA*351-A*297+B*325)/28;

LJ为今天的多空临界位。LJT为明天的多空临界位。由于今天的柱子长度是随着今天的K线价格动态变化的,所以一般等收盘后,K线价格不再变化了,今天的柱子长度确定了,再计算明天的多空临界位。计算明天的多空临界位,主要是进行盘后研究,以便为第二天的交易做准备。

本节解决了MACD的四大经典柱子的快速识别问题,但仍然有很多噪音出现,尤其缩头棒、抽脚棒经常会碰上K线盘整的情况,需要进行过滤。拾荒网,专注短线技术技巧进阶。

标签: 炒股技巧