图解震荡行情必胜绝招：区间网格交易法

经过去年股灾到今年的大起大落，从3月到现在，沪指开了震荡模式。而震荡的股票市场才是股票的常规形态，能在震荡的股市中赚钱才是真正的本领，但由于人性的犹豫和贪婪，使得股民在震荡的股票市场中能赚钱的基本上寥寥无几。如果你发现一种能利用这种区间差价赚钱的方法你还会如此镇静吗？

 

美国人的区间交易模型历史

 

最早的区间交易法是由詹姆斯西蒙斯这位数学家发明的，自从西蒙斯放弃了在数学界如日中天事业而转开办投资管理公司后，20年间，已经创造了很多难以企及的记录。1988年以来，他掌管的大奖章对冲基金年均回报率高达34%.由西蒙斯本人操盘的《大奖章基金》每年的复利率高达40%,比巴菲特 和索罗斯等人的收益高很多。而詹姆斯西蒙斯本人就是用的区间交易法来实现收益的。

 

区间交易的介绍

 

区间交易是利用股票每天的波动进行操作，有波动就会有差价。

 

假设我们股价上涨5%时卖出20%资金量的股票，下跌5%时买回20%资金量的股票，那么相当于持股不动：

 

> 操作1次高抛低吸多赚总资金的1%

 

> 操作10次多赚10.4%

 

> 操作20次多赚22.0%

 

> 操作30次多赚33.4%

 

> 操作50次多赚67.0%

 

> 操作100次多赚274.0%

 

由此可见，随着高抛低吸次数不断增加，累计取得的利润是十分惊人的。详情可见下图：


 

 

国内区间交易的时机

 

通过合适的交易软件进行区间交易自动盯盘，非常适合上班族。理论上，只要投资的股票或ETF是符合区间交易的标准，那么此策略一定是有效的。当然该方法的收益高低是由行情和所选择的股性活跃度决定的，行情直线下跌或者股票直线下跌的话是无法赚钱的。此方法对股票和行情的要求不高，只要行情和股票是震荡为主，就能有一定的收益，股性活跃收益高一些，股性不活跃收益低一些。当然，前提是你对某个标的未来的判断符合区间交易的标准，那么就可以试试区间交易

 

等分网格交易法

 

这是网格交易的最基本形式，该方法使用简单明了，操作简便，无需人为思考，基本上是完全傻瓜操作。

 

缺点是收益率不高，而且还存在高位套牢的风险，但由于通过网格交易不断低买高卖的主动解套法，虽然有筹码在高位套牢，但只要行情在低位不停地长期震荡（据统计一年内有70-80%的时间行情处在震荡状态中，单边走势只有20-30%几率），高位套牢的筹码也会很快解套获利的。大家可以自己统计一下上证指数从6124点跌倒1664点附近，其绝对跌幅为4460点，但下跌过程中的每次反弹幅度累计大约为5600点，其累计反弹幅度超过下跌幅度，这不是意味着用网格法做行情从6124点买入后，到1664点不亏反赚吗。个股的价格统计结果也基本相似。

 

具体方法如下：

 

1）股票的选择

 

由于网格交易法追求的是不断的行情波动，行情波动越厉害，收益率越高，哪怕股票不涨，只在一定的区间内不停波动，网格法也会获得很大的收益。按网格交易法的特性，是怕不动的股票，会涨会跌的股票才合适网格法。如果会涨而不会跌的股票却不适合网格法。所以日K线波动越大的股票越适合网格法。基于安全角度，首先要选择效益高，质地好的股票，所以基金重仓 股是必须的选择，然后再选择大中盘子以下的股票，超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法。按以上条件通过软件选择出5-10只左右的备选股票，再分别计算它们的10年以上的日平均振幅，最后选择最大日振幅的一只股票长期操作，最好日平均振幅要大于5%.

 

2）网格区间的确定

 

　　就是确定网格的最高点和最低点。最高点就是股票历史最高价，最低点就是历史最低点，最高点比较容易确定，而低点有几种方案，一是历史次低点，这样可以提高资金利用率，如果你想保证资金绝对的安全，可以定最低点为股票的发行价1元，这样你的资金可以保证到1元时也会有钱买股，最坏的行情估计也不会在1元处呆太久。然后在最高价和最低价之间进行等分，间距要按所选择股票的日平均振幅决定，要求间隔不要大于股票的日平均振幅，一般为5%较合适。就是说以每间隔5%的间距等分最高价和最低价，每个分格对应一个价位，把这些固定下来的各个分格的价位记在表格内，它就是以后的买卖依据。这些等分的价格永恒不变，无论股票价格如何变化，我们都按这些价位买卖股票，任凭风吹浪打，我似闲庭信步。网格区间确定后就像在大河的两岸边拉上一个从河底到河面高的大网，只要比网格大的鱼一只都跑不掉。

 

　　3）资金分配

 

　　在等分好网格后，依据你所可以投入市场的资金量，去除这些分格数，就得出了每个网格的可交易资金量，这时还可以对分配后的资金比例进行调整，因为据统计，在价格的极高位和极低位，行情逗留的时间不多，为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量，酌情加到中间部分。

 

　　4）首次建仓

 

　　一般情况下你当前所处的价位不会超过事先设置的网格高低点，因此首次建仓买入量为最高点到目前价位的资金总量，按当前价位所处的一个5%网格位置下位价格预埋买单，等待行情波动到你预埋的价位成交，如果行情没有下跌，转而上涨，则不必等待它的下跌，在接近当前5%网格位置上位附近价格按及时价直接成交即可。比如要投入10万资金，总分网格为20格，每格分得5000元，当前价位在最高位往下数第4格位置，则首次建仓资金：5000X4=2万。

 

　　5）日常交易方法

 

　　以后每日就以上次成交价格为中心，在开盘前预埋涨5%卖单，跌5%买单，买卖数量按事先计算好的每个网格的交易量。之后就不必看行情了，有时间可以看一下有成交否，如果成交买单或卖单，就以新成交价格为中心，在该成交价的5%上下位置重新再预埋买-卖单。就如同在河里下网打渔，当有鱼上网后我们起网取出鱼（获利成交退出），之后再重新把渔网放入河里（在原来的位置再预埋买-卖单），等待下次鱼儿上网。之后以此类推。

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