从数学建模、缠论、超短、西方金融、西方经济学、心理学角度分享炒股经验

前言

 

97年，重庆人，给自己随便取了个名字叫银盏，股龄两年半。以下内容是我自己码的，现在发表只是为了能换个头像…（过不了多久就会删掉吧？）。

 

我写的这个帖子的各个观点比较散并且不完整，只是今晚随性而写，但是懒得整理了。以后有缘等我把系统做完了再分享吧。

 

虽然我年纪小，但是我觉得并不代表下文透露的东西就比较肤浅。明者自明，混者自混，不多言了，要是能够和各位长辈和大佬交流那么少许，我已经很满足了。我觉得我也不弱，虽然没有各众神那么猛，真把简历和成绩拿出来也是能够甩好多人几条街的。前段时间美丽云华胜天成、英洛华五矿稀土全吃了，现在在蠡湖股份里。

 

我也在逐渐成长中，希望和各位一起学习。以下文章的观点与思想受到数学建模、缠论、超短、西方金融、西方经济学、心理学的影响比较多。

 

欢迎跟我同龄的朋友回复找我交流啊，身边同龄人做股票都是半吊子，没人交流学习真的很孤独了。更欢迎各位长辈、大佬抬我一手，特别希望跟随真正厉害的人一起学习进步。

 

哲学、心法、思考

 

市场永远有机会，提高确定性才是王道。（at几何分布的期望收益）

不要去否定哲学与数学，我们反对的是有些人故作深奥而使得简单事情复杂化，而不应该去否定哲学和数学的作用。炒股是发现规律，哲学和数学刻画的便是规律的规律，能用逻辑刻画的规律一定能用哲学和数学刻画。（我的梦想就是做自己的统计量化交易系统hhh）

 

世界上绝大多数情况，没有对错，没有善恶，只有立场不同。你的迷茫和失败是因为你用错误的态度对待了相应的事物。

 

看懂级别的趋势，看懂周期的生灭。（股市中指K线级别的上级、当级、下级；市场情绪周期、题材生命周期）。（at缠论与时间序列的周期分解）

 

否极泰来，泰极丕来。正确的应用方法是你得学会分辨是什么级别的否和什么级别的泰，以及啥时候才来。

 

简单普及一下乐嘉老师的性格色彩学。红色性格：追求快乐、活泼热情，但可能情绪化严重、容易变动和急躁。黄色性格：喜欢成就与挑战、目标感强，但可能自大狂妄、刚愎自用。蓝色性格稳健谨慎、追求完美，但可能多疑多虑、执着于繁琐的细节和一味追求精神高度。绿色性格安静淡然、追求安逸，但可能被动迟疑、缺乏主见。（at有关性格色彩，自行百度）

 

炒股前先学点心理学，了解一下自己性格的优势和劣势，倒不用上升到所谓人性的高度。克服自我性格的劣势，然后学习其他性格的优势。不仅炒股…你干啥都挡不住你。

 

做好股先做好人，认清炒股等于认清人格，各种方式殊途同归。

 

超短、打板、反包、龙头战法意味着主黄性格；低吸潜伏、组合对冲意味着主蓝性格；长线价投、基金定投意味着主绿性格；唯独红色性格不推荐，股场不可情绪化。

 

各种风格没有高低对错，只有你的性格与操作性格不合，比如你用蓝色的多疑、绿色的畏惧去操作主黄的超短，用红色急躁、黄色武断去做主蓝的潜伏。

 

股市的知行合一是什么？

 

知，蓝色的谨慎求索、思维缜密；行，黄色的目标明确，果断坚决。

 

强知却弱行，便是蓝色太过谨慎和缜密，产生了迟疑与繁琐：执着于完美的系统、沉迷于各种公式理论的探究、太在乎股市的终极哲学、对新生题材和龙头太谨慎抗拒；

 

弱知而强行，便是黄色太过求成和坚决，导致了自大和死扛：不敬畏市场的趋势、自以为是地判断转折、目中无人地对待资金。

 

知行合一，便是指戒掉蓝黄缺点、结合蓝黄优势的性格品质，这是成大事的最佳性格。

 

充分和有用的信息能够辅助你做正确决定的概率。（at条件概率）

 

盈亏同源，巨额收益产生于风险。（Y=E（X）+e,随机误差的增大；金融学中的风险溢价）

 

有的玩家有通道，有消息，有资金，有资源，咱就认命吧。不过股票走势包含了充分的场外信息，你可以从分时或者低级别的成交量能找到。（我支持半有效市场假说）

 

有时候炒股比的是格局与眼界，十万资金要成长就要思考百万级别的事情，千万资金要成长就要思考亿级别的事情。好比是做人，厉害的中学生行为像大学生，厉害的中年人思维像老年人。

 

A股是负和博弈（因为有佣金和印花税），你赚的钱都是带血的。（这些血都是无知与贪婪的血，吸了也算教训教训他们吧hhh）

 

股票的作用包括投资、投机、对冲。有时候大家会夸国外的股市是价值投资，我承认国外股市作为投资性比咱优越的一面，然而你我都知道市场里99%的玩家玩的都是投机，即低买高卖赚差价，所以我觉得国内市场更加反映和回归了股票投机的本质，资本的本质。

 

把空仓大跌当成满仓涨停一样庆祝。

 

人工神经网络也好、深度学习也好，都是监督学习的方法，本质是通过历史经验来判别（alpha go）。而这方面我更推从强化学习的思路来量化，设计约束条件体现分歧与一致的规则，让计算机自己学习应该怎么做（alpha zero）。说不定能够得出除了低吸反包、跟随、打板、隔日套利以外的其他超短模式呢！

 

技术心得

 

国家利益是A股市场利益的根基与中心。

 

经济学得学点看点，微观经济学、宏观经济学、政治经济学、货币银行学，这四本书。归根结底是帮你预判和预测国家政策动向（财政政策与货币政策）、行业动向、市场动向。

 

至于西方金融学和金融数学，其中风险证券中的大部分模型在A股基本没啥用，在国内做金融工程、金融数学学术研究的大多都不炒股。即使炒A股的也很少用什么马科维兹子弹头、市场必要收益率、建立最小风险头寸、对冲策略（基金除外）。

 

所以技术都要配合信息，信息包括新闻、政策、资金。

 

所谓K线组合，什么乌云盖顶，断头铡刀，说白了就是反应市场资金的分歧与一致，别去沉迷于那些花里胡哨的名字和战法。啥蜻蜓点水组合，不就是个触底反弹吗？啥蛟龙出海，不就是放量突破集中成本区最后封涨停吗？如果你是龙头就是蛟龙出海，要是你是个跟风小弟你试试？

 

移动平均线真的就是趋势的反应，不要迟疑。适当级别的移动平均线就可以看做一个近似的回归拟合，你让一个专业做quant的人来也逃不开拟合的思想。

 

所有技术，归根结蒂是对资金行为的判断与预测，直接的资金信息很重要，比如北上南下资金、市场成交量、个股席位、筹码结构、盘口大单。（这些就是量化的特征工程）

 

中枢就是分歧，涨跌就是一致，上涨趋势就是增量博弈，盘整趋势就是存量博弈，下跌趋势就是缩量博弈。（at缠论）

 

缠论里有一句话叫做两中枢见底，这个主要针对60分钟级别以上，用来判断大盘当前走势及其有用。分时级别、5分钟级别的可以6中枢见底、7中枢见底、8中枢见底（换手龙头）。

 

背离是当前走势类型的衰竭，背驰是当前趋势类型的衰竭，其实缠论中的背离和背驰其实是一个概念，只是看的级别不同。30分钟的背驰就是日线的背离，日线的背驰就是周线的背离。

 

缠论的趋势分类对我影响比较深。在同一个级别中，趋势不光只有上涨和下跌，还有盘整。日线级别一段上涨趋势中仍然有30分钟级别的涨涨跌跌，盘整、下跌趋势中也是。

 

我们看到大盘的上涨后突然拐头，其实并不一定是上涨趋势要改变为下跌趋势，而是在次级别的一次下跌，或者改变为盘整趋势。归根结底是新手看不清楚级别。

 

V型反转的实质是下跌（上涨）趋势，跳过盘整趋势直接变成上涨（下跌）趋势。越大的资金存量的地方改变趋势的惯性就越大，这里的惯性指海量资金的分歧转向一致，没有暴涨或者暴跌情形下，永远不要幻想V型反转。

 

综上所述，缠论用来理解趋势、级别，用来判断大盘环境简直是一个超级大杀器，但是缠论同样拥有局限性，用来分析超短的暴力行情容易失误。

 

T+1制度是超短线情绪阶段式累计的罪魁祸首，也是聪明资金套利的来源。

 

操作级别与风格决定资金量，趋势决定总仓位，题材热度与势、个股地位及高度决定分仓位。（用决策树来算仓位）

 

即使做超短，也不能没有底线，不是个正经公司就不要去赌博。

 

题材资金的存量博弈和板块轮动是存在转移概率的，尤其是普涨行情。（at离散时间马尔科夫链）

 

本金的安全很重要，重仓操作上涨一定幅度一定要抛出降低股价成本。

 

阻止股票上涨的是套牢盘割肉、获利盘止盈、抢反盘多杀多，如何通过量能、换手、筹码分布判断筹码结构很重要。（ARMA模型的自相关性拟合可以得到预测）

 

新闻题材也要分级别和生命周期，与情绪的级别和生命周期不对等时，也无法左右行情。

 

游资和基金是市场的两股势力，虽然没有冲突但基本井水不犯河水。你想要抓妖怪、做超短，就不要去看公司市盈率和每股净收益；你铁心做价投、搞组合，就不要去买壳资源。

 

关键点位的破位下跌、龙头的破位死亡、短线题材的衰竭，请相信眼睛不要相信大脑。

 

活动期，盘中主黄，盘下主蓝，即思路清晰、系统明确、执行果断、自信坚决；

 

避险期，盘中主绿，盘下主蓝，即思路清晰、系统明确、淡定宁静、心态平和。

 

市场常说一句话，“有技术的人早就闷声发大财了，还在这里吹股票？”我是反对的，说这句话的人不懂得人的性格是不同的。炒股是一个非常孤独的职业，没有那么多同事、朋友、伙伴，很多人需要寻求社会认同感和成就感，所以会真的在互联网上掏心掏肺地分享东西的，尤其是蓝色性格和红色性格。正确对待他人分享的复盘和观点能够帮助我们快速学习成长，还能提高我们对当前市场情绪、局势、资金认同的判断。不过你有没有眼光看到厉害的人那是你的本事了，有些人就是会被“老师”们骗钱转账。

 

学短线就做短线，学长线就做长线，别用短线去像长线，长线去像短线，认一个老师就用一个老师的体系，因为你连一套比较完备的系统都没有时，你无法正确地对比看待其他系统。

 

买不到的肯定不差，买到的不一定好。大妖股基本都是换手上去的，每天接受分歧的考验，你想买随时都可以买。

 

龙头妖股每日都分歧换手，筹码结构均匀上移才不会造成情绪一致严重。缩量三个连板以上的基本一炸一个死，只能当做情绪风标来看。（近期最好的例子，实达集团）

 

当你发现龙头妖股筹码开始上移集中了，进入尾巴行情，估计就快GG了，此时创新高也是空头陷阱，为了出货用的。（二波除外，这个需要更大级别的分歧调整）

 

股性好，历史成交里动不动就涨停的，有明星效应的，流通盘大约30亿到80亿，逻辑正宗的，题材叠加的，筹码集中的，容易成龙。这个时候得看竞价。有时候逻辑不那么正宗都可以，这时候主要看资金情绪和流通大小。

 

股市就是资金的战争…空方弱小的时候，龙头将军喊冲锋，板块跟着疯狂；空方强大的时候，龙头将军喊撤退，大家跑得一个比一个快，龙头将军喊冲锋，回头一看小弟全萎了，将士都不想打了，那你说将军还扛得久吗？

 

没有持续性预期的题材不要去，资金买了卖给谁呀？没有板块效应的不要去，小弟都没有怎么打仗？梯队不明显的不要去，打仗讲究等级纪律，有将军有将士有士兵才是军队，不然就是街头流氓团队。没有上将军或者将士的就不要上士兵了，因为士兵第一个死。

 

同一周期里，热门题材之间存在博弈关系，此强彼弱，此弱彼强，因为市场基本只允许有一个最靓的仔，所以总龙头也只有一个。

 

一旦总龙头选出，其他跟总龙头一批的高位股都属于这一个周期，并且只忠诚于这个龙头。所以经常老龙头二波的时候都会带动同周期的强势股反弹。

 

总龙头还活着，就不会有新的总龙头，总龙头死了，也要过一阵才能从新的强势题材中经历九九八十一难晋级出新的总龙头。而此时便形成了新老周期的交替。

 

次新高送，？业绩预增？,这种一般是实在没题材做才会成为主线的。

 

新股开板的超近段次新的分歧转一致是有专门的套利模式的——不过我没有研究过…

 

市场总龙头，多重龙，穿越龙，先锋龙，换手龙，一字龙，日内龙，卡位龙，补涨龙，中军，龙一，龙二，龙三，跟风杂毛…

 

大题材都会走反复和趋势，这个时候死没死不仅得看龙头还得看中军。

 

短线行情的状态：题材轮动的速度越快越完蛋，题材数量越多越完蛋，非新股涨停板个数的变化，次日封板率的变化，市场总龙头的态度，目前板的高度，游资的活跃程度。

 

结尾

 

Warning,the contentsabove have not turned into a complete trading system, just including somescattering opinions. It mainly spreads on estimating the whole environment andshort-swing trading tricks. If you want to learn better about my suggestions,you can classify those points into several specific classes for enacting yourexclusive rules :philosophy, environment, level, themes, position controlling,stock selection, call auction, trading strategy and reviewing.

 

一写就有点上瘾，有点点卖弄学识，就当是满足一下年轻人的小小虚荣心吧。

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