关于大宗交易，按照正常逻辑，大宗交易溢价率越高，说明背后的资金越看好交易标的，后市表现应该越好。但事实并非如此，通联数据投资大脑的量化统计报告，对大宗交易事件做了深度回测分析。截取部分关键报告内容如下：
一、事件收益归因
事件的收益往往是多方面的，我们需要了解由风格和行业暴露带来的收益有多少，更需要了解事件本身带来的特异性收益有多少，所以我们基于通联数据的风险模型，把事件发生后不同时间窗口内的收益进行分解，如下图。可以看到事件的收益主要由SIZE构成，特异性收益仅在0-20窗口较好。
标签： 量化数据
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