量化数据告诉你大宗交易对股票的影响（图解）

下表为根据大宗交易价格折价率大小分组的股票收益率统计，分组数字越小，代表折价率越高。可见总体上，折价率越高，分组的收益率越高。另外，表中还显示事件发生后持有时间越长，平均收益率最高。

下面三张图为折价率单指标分组三种收益率窗口图（数字越小折价越高）

折价率单指标分组绝对收益率窗口图

折价率单指标分组相对沪深300收益率窗口图

折价率单指标分组特异性收益率窗口图

说明：

1、报告算法回测样本为2011年至今全市场所有股票（除去ST、新股、涨跌停、停牌股票）。

2、报告中的分组标准系根据大宗交易折价率划分，折价率超过9%为分组1，折价率1%~9%之间为分组2，折价率0~1%之间为分组3，折价率-1%~0之间为分组4，折价率-9%~-1%之间为分组5，折价率小于-9%为分组6。拾荒网你的股票专家

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